Compass vous accompagne pour faire de votre concept d’indice un benchmark reconnu et un actif précieux.

Une expertise unique en conception d’indice financier

Les partenaires fondateurs de Compass ont une expérience forte dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de stratégies d’investissement basées sur des approches systématiques. Depuis plus de 15 ans, notre équipe développe et maintient un panel de benchmarks reconnus allant d’indices simples à des stratégies plus complexes basées sur des modèles quantitatifs et de l’analyse de données. Cette expertise a principalement été développée chez Diapason Commodities Management, l’un des principaux gestionnaires indépendants investissant dans les matières premières, où les dirigeants de Compass ont cofondé Diapason et supervisé le département de produits systématiques. Ils ont ainsi développé autour de ces indices une activité commerciale représentant plusieurs milliards de dollars.

Compass administre, calcule ou développe plusieurs centaines d’indices systématiques (notamment les indices de la famille Rogers International Commodity Index® (RICI®), l’indice DCI BNP Paribas Enhanced Index®, les indices Diapason Commodities Currencies ou Compass China Commodity Index) dont les actifs en lien sous gestion représentent plusieurs milliards de dollars.

Compass offre une expertise unique dans la conception d’indice de référence

Une experience reconnue

Il y a plus de 15 ans, nous avons été les pionniers dans le développement d’un des premiers indices de référence offrant une exposition directe aux matières premières. Puis, suite à l’évolution du marché et à la crise, nous avons développé avec succès de nouvelles méthodologies et de nouveaux indices pour bénéficier des spécificités du marché des matières premières. Nous avons créé l’un des premiers indices exploitant les différences de rendement des contrats à terme selon leur positionnement sur la courbe à terme.

Alors que la plupart des acteurs financiers ont décidé d’appliquer aux matières premières des stratégies issues du monde des actions ou des taux d’intérêt, nous avons pris la décision de concentrer notre travail sur les données fondamentales qui restent les principaux moteurs des mouvements de prix des matières premières. En 2011, après presque 18 mois de recherche, nous avons lancé une approche systématique basée exclusivement sur des données représentant les fondamentaux des marchés de commodity ainsi que les sentiments de marché sur les principales matières premières.

En 2012, nous avons créé la première stratégie systématique d’arbitrage de marge de raffinage pétrolier. Cette approche unique étant basée sur la micro-économie et notre expertise dans le secteur des produits pétroliers.

En Avril 2017, nous avons lancé le Compass China Commodity Index, le premier indice diversifié de matières premières exclusivement investi dans les contrats à terme chinois.

Désormais Compass vous offre le meilleur de ce que nos équipes ont développé au cours des 15 dernières années. Nous sommes ravis de vous accompagner dans la conception des benchmarks du futur.

Notre équipe vous aidera à faire de votre idée un indice de référence reconnu par le marché

Nos services:

• Capacité de back-tester toute stratégie basée sur des règles systématiques
• Administration de vos indices
• Calcul et dissémination de vos indices
• Nous mettons à votre disposition nos relations avec les fournisseurs de swaps ou d’ETF pour optimiser vos stratégies